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类固收策略

时间:2017-01-06        来源:洼盈投资

预期收益

年综合收益率10%15%

最大回撤

资金总额的4%以内

资金占用

资金总额的30%-50%

投资标的

分级基金与ETF基金的场内套利、股指期现套利等偏股配置,以及可转债、优质企业债、国债、分级A等偏债配置。

交易理念

以风控为本,量化为支持,专业化、团队化、流程化、制度化为核心优势。合理配置,稳健增长。

操作策略

在经济周期、利率周期不断转换中,关注市场热点资产。在风控制度、流程体系、团队合作的基础上,以量化为技术手段,动态优化资金管理,将资金合理配置于分级基金与ETF基金的场内套利、股指期现套利、新股申购等偏股配置,以及可转债、优质企业债、国债、分级A等偏债配置,实现资产稳健合理增长。

风险控制

以单品种及整体策略为核心,将事前、事中、事后风控相结合;

制度风控、主动风控相结合,动态控制所管理资产的前中后期持仓比例,在净值的不同阶段对收益预期、风险预期进行动态调整。

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